Какво е Базел I?
Базел I, известен също като споразумението от Базел от 1988 г., са стандартните набори от банкови разпоредби относно минималното капиталово изискване за банките, което се основава на определени проценти от рисково претеглени активи с цел минимизиране на кредитния риск.
Банките, които оперират в международен план, са длъжни да поддържат минимален капитал от 8% въз основа на рисково претеглени активи. Досега са сформирани три набора от регламенти, от които Базел I е първият и заедно всички те се наричат Базелски споразумения. Тези норми помагат за изграждането на доверие сред международните инвеститори, клиенти, правителство и други заинтересовани страни.
Пример за Базел I
Да кажем, че банката има паричен резерв от $ 200, $ 50 като ипотека за жилище и $ 100 като заеми, дадени на различни компании. Рисково претеглените активи съгласно установените норми ще бъдат както следва: -
- = ($ 200 * 0) + ($ 50 * 0,2) + ($ 100 * 1)
- = 0 + 10 + 100
- = 110 долара.
Следователно тази банка трябва да поддържа, според Базел I, минимум 8% от $ 110 като минимален капитал (и най-малко 4% в капитал от първи ред).
Изисквания
Това класифицира активите на банката в пет категории въз основа на риска под формата на процент, т.е. 0%, 10%, 20%, 50% и 100%. Естеството на длъжника решава категорията, в която банковите активи да бъдат категоризирани. Някои често срещани примери са както следва:
- Категория 0% се състои от централната банка, паричните средства, държавния дълг, дълга на държавата на произход като хазната и държавния дълг на ОИСР;
- Категория 10% включва дълг на публичния сектор;
- 20% категория включва секюритизации като обезпечени с ипотека ценни книжа с най-висок рейтинг AAA;
- 50% включва жилищни ипотеки, облигации на общинските приходи;
- 100% включва по-голямата част от корпоративния дълг и дълга на частния сектор, сектора на недвижимите имоти, банковия дълг извън ОИСР, където срокът на падежа е над една година.
Банката трябва да поддържа капитал (Tier 1 и Tier 2), равен на 8% от рисково претеглените активи, под която категория попада. Например, ако една банка има рисково претеглени активи от над 200 милиона щатски долара, тогава тя е длъжна да поддържа капитала от около 16 милиона щатски долара.
Изпълнение
Базелският договор, който приемам, се фокусира основно върху рисково претеглените активи и кредитния риск. Тук активите се класифицират въз основа на свързаните с тях рискове. Рискът може да варира от 0% до 100%. Съгласно тази харта членовете на комитета се съгласяват да прилагат пълно споразумение от Базел с активни членове. В рамките на Програмата за оценка на регулаторната съгласуваност (RCAP) комисията публикува полугодишни доклади за напредъка на членовете в прилагането на Базелските стандарти. Те също така актуализират всички страни от Г-20, участващи като членове. Капиталът на банките е класифициран в две категории в съответствие с Базел I, т.е. ниво I и ниво II. Капиталът от първи ред е капиталът, който е по-постоянен и съставлява поне 50% от общата капиталова база на банката, докато капиталът от втори ред е колебателен по характер и по-временен.Членовете на Базелското споразумение трябва да прилагат този регламент в родните си страни. Това споразумение намалява рисковия профил на банката и насочва инвестициите обратно към банките, които са били с недоверие след субстандартния заем от 2008 г.
Базел I срещу Базел II
През юни 1999 г. комитетът реши да замени споразумението от 1988 г. за нова рамка за капиталова адекватност. Това доведе до създаването на ревизираната капиталова рамка през 2004 г., наречена Базел II, която се състои от три стълба, споменати, както следва:
- Минимални капиталови изисквания
- Ефективно използване на оповестяването като средство за укрепване на пазарната дисциплина и за стабилни банкови практики.
- Процес на вътрешна оценка и преглед на капиталовата адекватност на институцията.
Основната разлика между двата регламента е, че Базел II включва кредитния риск, държан от финансовите институти, за да определи регулаторните капиталови коефициенти.
Ползи
- След прилагането на споразумението се наблюдава значително увеличение на коефициентите на адекватност на капитала в международно активни банки и също така премахва източник на конкурентно неравенство, възникнало от разликите в националните капиталови изисквания.
- Помогна за укрепване на стабилността на банковата система в международен план.
- Това увеличи управлението на столицата на страната.
- В сравнение с друг комплект BASEL, той има относително по-проста структура.
- Той предоставя еталон за оценка от участниците на пазара, тъй като е приет в световен мащаб.
Ограничения
- Той набляга повече на счетоводната стойност, а не на пазарната стойност.
- Споразумението не може да оцени адекватно рисковете и ефектите от новите финансови инструменти и техниките за намаляване на риска.
- Капиталовата адекватност, на която се основава Базел I, зависи само от кредитния риск, докато всички други рискове като пазарни и оперативни рискове са изключени от анализа.
- Той не прави разлика между длъжниците с различни кредитни рейтинги и качество, докато оценява кредитния риск.
