Какво е количествена търговия?
Количествената търговия е базирана на компютърен софтуер стратегия за търговия, която използва математически модели и изчисления за оценка на модели и тенденции в движението и поведението на акциите с цел да се изберат подценени акции в точното време и да се направи печеливша търговска реализация. Обикновено се основава на суровини като цена и обем, при които те се търгуват. Акциите най-често нямат фиксиран модел и имат циклични модели, при които количествените техники за търговия помагат за осребряването на тези тенденции.
Основната цел зад това е да се изберат акции, които са подценени и да се намерят активи, които са на цени над действителната им стойност. Той елиминира човешката намеса извън вземането на инвестиционни решения. Причината да бъде модел, базиран на компютърна програма, може да открие тенденция, при която човешкият ум може да пропусне.
Количествените стратегии за търговия са в съвремието, използвани и от инвеститорите на дребно.
Обяснение
Количествените търговски модели имат цена и обем като основен вход за изграждане на математически модели.
Тези търговски методи имат алгоритмични и сложни статистически модели. Те са бързи и краткосрочни цели за търговия. Количественият търговец е по-добре запознат с цифрови инструменти, като пълзящите средни е един от статистическите инструменти. Търговците се възползват от технологични, математически и статистически модели за създаване на остри търговски стратегии. Количествените търговци вземат стратегия за търговия и изграждат математически модел, базиран на исторически данни.
След това моделът се тества и оценява. Ако моделът дава резултати, тогава моделът се използва за реален капитал и пазарна търговия. Работата на тези модели е аналогична на прогнозата за климата, където се използват вероятностни техники въз основа на исторически данни за прогнозиране на времето. Същият метод се използва от търговците за предлагане на данни за вземане на инвестиционни решения.
Примери за количествена търговия
Да предположим, че Боб управлява фонд XYZ. Той използва алгоритмична система за избор и избор на запаси.
- Системата сканира повече от 50 променливи в пет категории, като импулс, стойност, печалба и обем, за да избере запасите.
- Системата поставя стойност за всяка променлива и Боб избира тези с най-висок рейтинг.
Компоненти на количествената търговия
Той се състои най-общо от четири основни компонента.
# 1 - Идентификация на стратегията
Започва с намиране на стратегия, използване на пазарната възможност и стесняване на честотата на търговия. Всеки количествен план за търговия започва с обширен период на изследвания. Процесът включва разработване на стратегия, оценка на това дали стратегията е подходяща с текущия набор от стратегии и събиране на всички данни, необходими за тестване на стратегията и опит за надграждане на стратегията, за да се постигне по-голяма възвръщаемост и намаляване на риска.
Инвеститорът на дребно ще трябва да определи своето капиталово изискване и как разходите по сделката ще повлияят на неговите решения. Различни публични форуми предоставят печеливши стратегии за търговия. Има различни източници, в които са налични резултати от търговията, включително транзакционни разходи. Количествените статии обсъждат задълбочено различни стратегии за търговия. Търговските списания разкриват стратегии, измислени от фондовите къщи.
# 2 - Тестване на стратегията
Бектестирането има за цел да докаже, че използваната техника е печеливша, когато се използва върху исторически данни и данни от проби. Той дава доказателства за това как стратегията ще работи на действителния пазар. Бектестирането не е убедително доказателство за това колко успешна ще бъде стратегията. Той е обект на множество пристрастия, които могат да бъдат премахнати, доколкото е възможно. Други фактори за обратно тестване при обратното тестване включват наличието на исторически записи, свързаните с транзакционните разходи и вземането на решение за подходящ метод за обратно тестване. След като стратегията бъде взета, се изисква да се съберат исторически записи, за да се извърши тестване. Има много източници на данни за едно и също. Техните разходи варират в зависимост от качеството на данните.
# 3 - Изпълнителни системи
Изпълнителната система е начин, по който се изпълнява набор от сделки, генерирани от стратегията за търговия. Изпълнението на сделката може да бъде полуръчно или автоматизирано. Основната грижа при разработването на система за изпълнение е интерфейсът с посредничеството и минимизиране на транзакционните разходи. Идеалният път ще бъде да автоматизирате механизма за изпълнение на една сделка. Тя ви позволява да се съсредоточите върху изследвания и да провеждате стратегии с по-висока честота.
# 4 - Управление на риска
Последният въпрос в количествената търговия е управлението на риска. Той включва пристрастия като технологичен риск, брокерски риск, който е фалит на брокера. Накратко, той включва всичко възможно, което може да попречи на търговията.
Как да станете количествен търговец?
Потенциалният търговец на количества трябва да притежава подходящи умения и инструменти, преди да влезе в количествена търговия. Силният опит във финансите, математиката и компютърното програмиране са някои от предпоставките кандидатът да бъде количествен търговец.
Предимства
- Целта на търговията е да се изчисли вероятността за печеливша сделка.
- Той позволява ефективно наблюдение, анализ и вземане на търговски преценки за даден набор от акции.
- Количествените методи за търговия подобряват ефективните търговски решения чрез използването на компютърни алгоритми за анализ и вземане на печеливши търговски решения.
- Той премахва емоцията на страх и алчност и насърчава рационални решения, не оставяйки нещата да се предполагат или случайни.
Недостатъци
- Финансовите пазари са нестабилни, което изисква алгоритмичните модели да се развиват последователно.
- Повечето количествени модели са печеливши само за определен тип пазар или състояние, за което е направен моделът. Те трябва да бъдат преработени, тъй като пазарните условия се развиват с течение на времето.
Заключение
Количествената търговия има крайъгълен камък технологията. Това позволява по-бързо и печелившо изпълнение на търговията. Но сляпото следване на количествени модели може да е глупаво.
