Какво представлява корелационната матрица?
Корелационната матрица е статистически метод за показване на връзката между две или повече променливи и взаимовръзката в техните движения и т.н. Накратко, тя помага при определянето на връзката и зависимостта между променливите. Това е много често използван механизъм и намира приложение в областта на управлението на инвестициите, управлението на риска, статистиката, както и икономиката, за да назовем само няколко.
Обяснение
Той помага при определянето на зависимости между променливи, което се извършва чрез таблица на матрицата, изобразяваща корелация между променливите, както е показано по-долу.
Извадка от корелационна матрица за различни матуритетни облигации.
Горната таблица е корелационна матрица между различни облигации, емитирани от правителството с различен остатъчен матуритет, посочен под формата на години в хоризонтални и вертикални групи. Позволява ни да тълкуваме, че облигация с 0,25 години до падежа и облигация с 0,5 години до падежа има коефициент на корелация 0,97 в тяхното движение на цените и подобно на други падежни облигации.
Как да създам корелационна матрица в Excel?
- Създайте данните, за които трябва да се направи корелация. В нашия случай сме взели индекса на цената Nifty и някои акции, които са част от индекса Nifty.
- Използвайте функцията за корелация под функцията за анализ на данни, налична в раздела Данни в Microsoft Excel.
- Изберете обхвата на въвеждане на данни, както е представено по-горе, и щракнете върху OK.
- Матрицата ще бъде създадена от Excel, както е показано по-долу:
Примери
Банка Xavier класифицира експозицията си в Облигации въз основа на остатъчен матуритет, както следва:
Създаде матрица за корелация между различни тенорови облигации въз основа на движението на цените с помощта на инструмента Excel (обсъдено по-горе), както е показано по-долу:
Xavier Bank изчислява своята матрица за експозиция за различни тенори, както е показано по-долу:
Намерете долния лист на Excel за подробно изчисление:
Корелационна матрица срещу ковариационна матрица
| Основа | Корелационна матрица | Матрица на ковариацията | ||
| Връзка | Помага при измерването както на посоката (положителна / отрицателна), така и на интензивността на взаимовръзката (ниска / средна / висока) между променливите. | Той измерва само посоката на връзката между променливите. | ||
| Подмножество и добре дефиниран обхват | Това е подмножество на ковариацията и има определен диапазон от стойности между (-1 до 1). | Това е по-широко понятие, обаче, няма никакъв дефиниран диапазон (може да достигне до безкрайност), нито стойностите му сами по себе си могат да помогнат за пълно определяне на връзката. | ||
| Измерение | Той е безразмерен. | Ковариационната матрица има измерение. |
