Определение на положителната корелация
Положителната корелация е положителната връзка между две променливи, при която движенията на променливите са положително свързани и следователно, ако една променлива се покачи и другата променлива също се покачи, и обратно.
Обяснение
- Това е степента, с която две променливи действат по подобен начин. Да предположим, че има положителна корелация на да кажем 1 между две променливи. Тогава това означава, че и двете променливи действат точно по същия начин. Ако единият се покачи с 10%, тогава другият също ще се повиши с 10% и обратно.
- Корелация от +0,5 означава, че ако една променлива се покачи с 10%, другата променлива ще се увеличи с 5%. Така ни дава степента на зависимост на една променлива от друга. Много е важно при прогнозирането на финансовата криза и определянето на цените на акциите. Идва от ковариацията.
- Ковариацията дава посоката на линейна връзка между две променливи. Ковариацията може да приема всякакви положителни и отрицателни стойности.
- Да кажем, че ковариацията между променливите X и Y е 1000, а ковариацията между променливите M и K е 2000. Като видите 1000 и 2000, можете да кажете, че и XY, и MK са положително свързани. Значи, ако някой се покачи, тогава и други ще се покачат, но не можете да кажете, че връзката между MK е двойно по-силна от връзката между XY. Така че ковариацията само дава посоката. Корелацията е стандартизирана форма на ковариация, която е ограничена между +1 до -1. Придава както посока, така и сила.
COV (X, Y) = Ковариация между X и Y
- SDX = стандартно отклонение на X
- SDY = стандартно отклонение на Y
Видове
Има основно три вида положителни корелации -
# 1 - Силна корелация (+1.0)
Когато една променлива се движи в една посока, тогава други променливи също се движат в същата посока в същата степен, тогава това е силно. Той варира от по-голямо от „+0,8“ до „+1,0“. Корелация на +1 показва, че променливите са напълно положително свързани. Означава, ако една променлива се движи с 10%, тогава други променливи също ще се движат с 10% в същата посока. Така че дава и сила, и насока.
# 2 - Средна корелация (+0,5)
Когато една променлива се движи в една посока, тогава и други променливи се движат в същата посока, но нейната степен не е същата. Да речем, че една акция се е увеличила с 10%, а друга акция се увеличава с 5%, след което и двете акции се движат в една и съща посока, но големината не е еднаква.
# 3- Ниска корелация (+0,2)
Тук и двете променливи се движат в една и съща посока, но степента се различава изключително. Ако една променлива дава възвръщаемост от 10%, тогава друга може да даде възвращаемост от 2%. Така че виждайки това, човек може просто да предвиди, че те ще се движат в същата посока, но движението е наистина малко, за да спечелите от него.
Примери за положителна корелация
По-долу са примерите за разбиране на концепцията по-добре -
Пример # 1
Когато цената на бензина се увеличи, търсенето на електрически грижи се увеличава. Така всеки път с увеличаване на цената на бензина е установено, че търсенето на електрически автомобили се е увеличило, кажете, че корелацията между двата продукта е +0,8
Пример # 2
Корелацията между акциите и пазарите се измерва от Beta в Finance. Ако акцията има бета 1, това означава, че ако пазарът дава средно 10% възвръщаемост, тогава акцията също ще даде 10% възвръщаемост. Така че се движи точно като пазара.
Ако акция с бета 1 се добави към портфолио, репликираща индекс на акции, тогава рискът от портфейла ще остане непроменен. Ако се добави акция с Beta 0.5, това ще намали общия риск на портфейла, тъй като акциите са по-малко рискови от пазара. По същия начин запас с бета повече от 1 ще увеличи общия риск на портфейла.
Пример # 3
Емпирично е установено, че когато БВП на дадена страна се увеличи, тогава търсенето на луксозни стоки също се увеличава. Така че както търсенето на луксозни стоки, така и БВП има положителна корелация.
Пример # 4
Цената на облигацията е положително свързана с лихвения процент. Ако процентът на купон на една облигация е висок, тогава нейната цена също ще бъде висока, тъй като облигацията дава по-високи купони, така че облигацията ще бъде по-привлекателна на пазара и цената й също ще започне да се повишава, за да игнорира риска от връзка.
Пример # 5
С нарастването на износа на дадена държава нараства и търсенето на валута в страната на международния валутен пазар, защото хората ще се нуждаят от вашата родна валута, за да извършват плащания за стоките, закупени от вашата страна. Така началната валута започва да поскъпва. Това е положителна корелация между валутата и износа.
Положителна корелация срещу отрицателна корелация
Положителната корелация показва положителното линейно движение на променливите в същата посока. Ако една акция се увеличи и друга акция също се увеличи с нея, тогава това е положителна корелация. Отрицателна корелация е, когато и двете променливи действат в обратна посока. Ако една акция се увеличи и друга акция намалее, тогава те показват отрицателна корелация. Положителни и отрицателни корелации се намират в много стоки, акции и други финансови инструменти
Заключение
Положителната корелация е много важна мярка, която ни помага да оценим степента на положителната линейна връзка между две променливи. Това е най-важната мярка, която се използва от инвеститорите и управителите на фондове за увеличаване или намаляване на риска в портфейла. Помага ни да предвидим много финансови спадове предварително. Ако даден пазар е положително свързан с БВП и ако БВП падне, тогава може да се предвиди, че пазарът също ще падне. Така че проследяването на корелациите между променливите ще ни помогне да разберем движението на една променлива по отношение на друга.
