Базел II (Определение, преглед) - Три стълба на Базел 2

Какво е Базел II?

Basel II е вторият набор от разпоредби за минимално капиталово изискване, надзорен преглед и роля и пазарна дисциплина и оповестяване и са създадени за международни банки от Базелския комитет за банков надзор с цел поддържане на прозрачна и безрискова банкова среда.

Обяснение

Банковата система зависи изцяло от доверието. Инвеститорите могат да спечелят доверие само когато знаят, че парите им са обезпечени. Нормите на Базел II са разработени по такъв начин, че да има разпоредби, които пречат на банките да поемат риск сами и не зачитат парите на вложителите. Бизнес моделът на всяка банка е да приема депозити под формата на спестявания или фиксирани депозити и да използва този капитал за отпускане на заеми на физически лица или фирми. Така че основният фокус на регулаторите трябва да бъде да проверят колко е притокът спрямо изтичането на капитал. Нормите на Базел 2 се фокусират върху минималното капиталово изискване на банките, както и върху други области.

Цели на Базел II

• За да спестят парите на инвеститора в случай на риск, банките ще трябва да заделят капитал въз основа на активите, които притежават. Активите на банката са инвестициите, които банката прави, като например даване на заем. Целта на Базел 2 е да се увери, че банката прави задълбочен анализ на риска на актива, в който планира да инвестира. Така че капиталът трябва да бъде разпределен предвид рисковия фактор, включен в активите.
• По-рано целта на Базел беше да накара банките да се концентрират само върху кредитния риск на лицето или организацията, на която банката издава заема. Сега, заедно с кредитния риск, банката трябва да се концентрира и върху оперативния и пазарния риск.
• Изискването за оповестяване на банките е увеличено, което ще помогне на всеки участник на пазара да изчисли сам дали банката поддържа правилен капитал според актива си. Целта е да се направят нещата отворени, така че ако нещо се пропусне от регулаторите, други участници да могат да го открият.

Стълбове на Базел II

Стълбовете на BASEL II са минималното капиталово изискване, надзорен преглед и роля и пазарна дисциплина и оповестяване.

# 1 - Изискване за минимален капитал

По-ранното капиталово изискване се основаваше на актива, който банката използваше. Всеки актив не е равен, с риск. Така че, ако мислите практически, ако банката държи много рисков актив и много сигурен актив. Трябва ли капиталовият резерв, запазен за неизпълнение, да бъде еднакъв и за двата актива? Не. Тя трябва да бъде по-висока за рисковите активи и по-ниска за по-малко рисковите активи. Така че този стълб гарантира, че банката изчислява активи въз основа на риск, известен също като рисково претеглени активи. Сега банката няма да вземе предвид само кредитния риск, но и операционния риск, свързан с активите, и ще реши капиталовото изискване. Според Базел 2 минималното капиталово изискване е 8% от рисково претеглените активи.

# 2 - Надзорен преглед и роля

Наредбите не са от полза, ако не се прави подходящ надзор. Съгласно Базел II, основното задължение на надзорния орган е да се увери, че банката е покрила достатъчно капитал, който да се справи с оперативния, кредитния и пазарния риск на активите, в които банката е инвестирала. Така че надзорният орган може да се намесва ежедневно операции, за да сте сигурни, че капиталът няма да падне желания праг. Ролята на прегледа на надзорния орган трябва да бъде изключително силна и винаги да се опитва да поддържа капитала над необходимото ниво.

# 3 - Пазарна дисциплина и разкриване

В днешно време пазарите са изключително дисциплинирани. Има информирани участници на пазара, които са добре информирани за минималното изискване за капитал от банките. Така че ако някой път банката падне под желаното ниво на капиталовите изисквания, тогава участниците на пазара могат да я идентифицират с оповестяванията, направени от банките. Така че това помага на инвеститорите да вземат информирани решения. Базел 2 заяви, че банките предоставят пълни и навременни оповестявания.

Ефекти от Базел II

Основната цел на BASEL II е да направи банковия сектор изключително предпазлив, докато работи с високо рискови активи. Тъй като сега капиталовото изискване се основава на рисково претеглени активи, така че банките ще трябва да начисляват допълнителен спред, докато отпускат заеми на лица с по-нисък рейтинг. Така че сега ще бъде наистина трудно да се съберат пари от рисков бизнес. Вложителите ще бъдат по-уверени в банковия сектор и ще започнат да спестяват повече, вместо да харчат. Това ще увеличи още повече капиталовата база на банковия сектор.

Базел 2 срещу Базел 3

• Базел 3 е изграден върху Базел 2. Така че областите, в които регулаторите смятат, че трябва да се полагат повече грижи, тези области са направени по-строги. Капиталовото изискване е дори по-строго в сравнение с BASEL 2.
• Базел 3 обмисля кредитните рейтинги на активите, които банката планира да инвестира, за да установи връзка между пазарния риск и риска на актива.
• Капиталовите коефициенти са изключително важни за намиране на капиталовото състояние на банките. Базел 3 затегна изискванията за съотношението на капитала.
• Капиталът на банките, който се съхранява за рискови времена, се разделя на основен собствен капитал от първи ред, капитал от първи ред и капитал от втори ред.
• Общото изискване за капитал, състоящ се и от трите сегмента, беше 8% в Базел 2, остава същото. Промените са направени в рамките на обикновения собствен капитал от първи ред и капитал от първи ред.
• Минималният основен собствен капитал от първи ред се промени от 4% на 4,5%, а минималният капитал от първи ред се промени от 4% на 6%.

Предимства на Базел II

• Помогна на банковия сектор да бъде по-сигурен поради строгите норми за капиталовите изисквания.
• Строгият надзор помогна на много банки да не се отклоняват от предвиденото минимално капиталово изискване. Тази практика помогна на банките да се спасят от най-лошите сценарии.
• Изискването за оповестяване помогна на банковия сектор да бъде по-прозрачен и позволи на инвеститорите от цял ​​свят да вземат информирано решение.

Недостатъци на Базел II

• Липсваше значение на изключително важните съотношения на капитала, които помагат да се предскаже недостигът.
• Изискванията за минимален капитал не бяха определени с оглед на крайните резултати. В случай на екстремна криза, дори разпоредбите на BASEL II не могат да спасят банка. Ако една банка е инвестирала твърде много в рискови активи и целият пазар падне, тогава капиталовият резерв няма да е от полза. Ще има банково управление.

Заключение

Нормите на Базел II са разработени, за да направят банковия сектор по-защитен. Целият финансов сектор трябва да разбере, че всичко зависи от доверието. Така че не би трябвало да се следва най-добрата практика само ако е направена по правило. Банките винаги трябва да се опитват да следват най-добрите практики и да инвестират в по-малко рискови активи. Банките обработват чужди пари, така че отговорността трябва да бъде там.